Indicatorul Money Flow Index (MFI) – Ghid complet pentru traderi

AndyVentura • 11.05.2025, 15:20:29

Indicatorul Money Flow Index (MFI) – Instrument esențial în analiza tehnică

Indicatorul Money Flow Index (MFI) este un instrument popular utilizat în analiza tehnică pentru a evalua fluxul de bani într-un activ financiar. Spre deosebire de alți indicatori care se bazează doar pe prețuri, MFI include volumul tranzacționat, oferind astfel o perspectivă mai completă asupra presiunii de cumpărare și vânzare.

Ce este Money Flow Index?

Money Flow Index este un indicator oscilator care variază între 0 și 100 și măsoară puterea fluxului de bani într-un interval de timp dat. Acesta combină informațiile despre preț și volum pentru a indica dacă un activ este supracumpărat sau supravândut.

Cum se calculează MFI?

Calculul MFI implică mai mulți pași:

1. Calcularea Prețului tipic (Typical Price):

$$\text{Preț tipic} = \frac{(Preț\ul maxim + Preț\ul minim + Preț\ul de închidere)}{3}$$

2. Calcularea Fluxului de bani (Money Flow):

$$\text{Fluxul de bani} = \text{Preț tipic} \times \text{Volumul}$$

3. Determinarea fluxului de bani pozitiv și negativ:

• Dacă prețul tipic al zilei curente este mai mare decât cel al zilei anterioare, fluxul de bani este considerat pozitiv.
• Dacă este mai mic, este considerat negativ.

4. Calcularea raportului fluxului de bani (Money Flow Ratio):

$$\text{Raportul fluxului de bani} = \frac{\text{Suma fluxurilor de bani pozitive pe } n \text{ zile}}{\text{Suma fluxurilor de bani negative pe } n \text{ zile}}$$

5. Calcularea MFI:

$$\text{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Raportul fluxului de bani}}$$

Unde $n$ este perioada de timp aleasă, de obicei 14 zile.

Interpretarea indicatorului MFI

• Valori peste 80: Indică o stare de supracumpărare, sugerând că activul ar putea fi pregătit pentru o corecție sau o scădere a prețului.
• Valori sub 20: Indică o stare de supravânzare, sugerând o posibilă revenire sau creștere a prețului.
• Divergențe: Dacă prețul unui activ atinge un nou maxim, dar MFI nu confirmă această mișcare (nu atinge un nou maxim), acest lucru poate semnala o posibilă inversare a trendului.

Avantajele utilizării MFI

• Include volumul: Spre deosebire de alți indicatori oscilatori, MFI ia în calcul volumul tranzacțiilor, ceea ce oferă o perspectivă mai precisă asupra presiunii de cumpărare și vânzare.
• Detectează condiții de supracumpărare și supravânzare: Ajută traderii să identifice potențiale puncte de intrare și ieșire.
• Confirmă trendurile și semnalează divergențe: Poate fi folosit pentru a verifica validitatea unui trend.

Limitări ale MFI

• Ca orice indicator, MFI nu este infailibil și poate genera semnale false, mai ales în piețele foarte volatile.
• Este recomandat să fie folosit în combinație cu alți indicatori tehnici și analiza fundamentală pentru o decizie de tranzacționare bine informată.

Concluzie

Indicatorul Money Flow Index este un instrument valoros pentru traderii care doresc să înțeleagă mai bine dinamica pieței prin combinarea prețului și volumului. Prin utilizarea corectă a MFI, traderii pot identifica condiții de supracumpărare și supravânzare, pot detecta divergențe și pot lua decizii mai informate în tranzacționare. În platformele de tranzacționare algoritmică, integrarea MFI poate îmbunătăți strategiile prin adăugarea unei analize suplimentare a fluxului de bani.