Kā veikt pareizu backtestingu algoritmiskajā tirdzniecībā – soli pa solim

AndyVentura • 10.05.2025. 15:23:52

Kā veikt pareizu backtestingu algoritmiskajā tirdzniecībā – soli pa solim

Kā veikt pareizu backtestingu algoritmiskajā tirdzniecībā

Backtestings ir viens no svarīgākajiem soļiem, veidojot un testējot tirdzniecības stratēģijas algoritmiskajā tirdzniecībā. Tas ļauj tirgotājiem novērtēt, kā stratēģija būtu darbojusi vēsturiskos tirgus datos, pirms to pielieto reālajā tirdzniecībā. Šis process palīdz izvairīties no lielām kļūdām un palielina iespēju gūt stabilus peļņas rezultātus. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā veikt pareizu backtestingu, kas jāņem vērā un kā izvairīties no visbiežāk sastopamajām kļūdām.

Kas ir backtestings?

Backtestings ir metode, kurā tirdzniecības stratēģija tiek pārbaudīta, izmantojot vēsturiskos tirgus datus. Mērķis ir noskaidrot, cik efektīva būtu stratēģija, ja to būtu pielietojuši pagātnē. Šādi var novērtēt stratēģijas stiprās un vājās puses, kā arī potenciālos riskus.

1. Izvēlies kvalitatīvus vēsturiskos datus

Backtestinga panākumi lielā mērā ir atkarīgi no izmantotajiem datiem. Ir svarīgi izvēlēties precīzus, pilnīgus un piemērotus datus, kas atbilst tirgus apstākļiem, kuros plānojat tirgoties. Datu kvalitāte ietekmē testēšanas rezultātu ticamību.

2. Definē skaidras stratēģijas noteikumus

Pirms sākt backtestingu, ir būtiski precīzi definēt savas tirdzniecības stratēģijas noteikumus. Tas ietver:

Stratēģijas noteikumu skaidrība nodrošina, ka testēšanas process ir objektīvs un reproducējams.

3. Izmanto piemērotu programmatūru vai platformu

Backtestingu var veikt ar dažādiem rīkiem – no vienkāršām Excel tabulām līdz specializētām programmēšanas valodām un platformām, piemēram, Python, R, MetaTrader vai TradingView.

4. Izvairies no pārlieku pielāgošanās (overfitting)

Pārlieku pielāgošanās ir viena no visbiežāk sastopamajām kļūdām backtestinga procesā. Tā notiek, kad stratēģija tiek pārāk precīzi pielāgota vēsturiskajiem datiem, kas var radīt ilūziju par labiem rezultātiem, bet nākotnē stratēģija nedarbojas.

Lai izvairītos no overfitting:

5. Ņem vērā tirdzniecības izmaksas un slīdēšanu

Reālajā tirdzniecībā ir jārēķinās ar tādām izmaksām kā komisijas maksas, spredi un slīdēšana (slippage). Lai backtestinga rezultāti būtu reālistiski, šos faktorus jāiekļauj aprēķinos.

6. Analizē rezultātus objektīvi

Backtestinga rezultātus vajadzētu analizēt, izmantojot dažādus rādītājus, piemēram:

Šie rādītāji palīdz objektīvi novērtēt stratēģijas efektivitāti un risku.

7. Veic papildu testus – forward testing un paper trading

Pēc veiksmīga backtestinga ir ieteicams veikt forward testing jeb testēšanu uz reāllaika datiem bez reālas naudas iesaistes. Tas palīdz pārliecināties, ka stratēģija darbojas arī nākotnes datos.

Paper trading jeb simulēta tirdzniecība ļauj praktiski pārbaudīt stratēģiju bez riska, izmantojot virtuālu kapitālu.

8. Nepārtrauc mācīties un uzlabot

Tirdzniecības tirgi pastāvīgi mainās, tāpēc arī jūsu stratēģijas un backtestinga process jāuzlabo un jāpielāgo. Regulāri atjaunojiet datus, pārskatiet stratēģiju un pielāgojiet to jauniem tirgus apstākļiem.

Kopsavilkums

Pareiza backtestinga veikšana ir būtisks solis, lai izstrādātu efektīvas algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas. Izvēloties kvalitatīvus datus, skaidri definējot stratēģijas noteikumus, izmantojot piemērotus rīkus un ņemot vērā reālās tirdzniecības izmaksas, jūs varat objektīvi novērtēt savas stratēģijas potenciālu. Izvairieties no pārlieku pielāgošanās un papildus testējiet stratēģiju reāllaikā, lai būt pārliecinātiem par tās ilgtspēju.

Atcerieties, ka tirdzniecība ir nepārtraukts mācību process, un regulāra stratēģiju pārskatīšana un uzlabošana ir panākumu atslēga.