Money Flow Index (MFI) indikators: Kā tas darbojas un tā pielietojums

AndyVentura • 11.05.2025. 15:18:39

Kas ir Money Flow Index (MFI) indikators?

Money Flow Index (MFI) ir tehniska analīze indikators, kas palīdz tirgotājiem novērtēt tirgus spēku, ņemot vērā gan cenu, gan apjoma datus. To bieži dēvē par “apjoma pielāgotu Relative Strength Index (RSI)” versiju, jo tas papildina tradicionālo RSI ar apjoma faktoru, kas padara to par spēcīgu rīku, lai noteiktu potenciālos cenu pagrieziena punktus.

Kā tiek aprēķināts Money Flow Index?

MFI indikators balstās uz vairākām starpposma vērtībām:

1. Tipiska cena (Typical Price):

$$ext{Tipiska cena} = \frac{(Augstākā cena + Zemākā cena + Aizvēršanas cena)}{3}$$

2. Naudas plūsma (Money Flow): Naudas plūsma ir tipiskās cenas un apjoma reizinājums:

$$ext{Naudas plūsma} = ext{Tipiska cena} \times ext{Apjoms}$$

3. Pozitīvā un negatīvā naudas plūsma:

• Pozitīvā naudas plūsma ir naudas plūsma dienās, kad tipiskā cena pieaug salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu.
• Negatīvā naudas plūsma ir naudas plūsma dienās, kad tipiskā cena samazinās.

4. Naudas plūsmas attiecība (Money Flow Ratio):

$$ext{Naudas plūsmas attiecība} = \frac{\text{Pozitīvā naudas plūsma 14 dienās}}{\text{Negatīvā naudas plūsma 14 dienās}}$$

5. Money Flow Index:

$$ext{MFI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{Naudas plūsmas attiecība}}$$

Parasti tiek izmantots 14 dienu periods, taču to var pielāgot atkarībā no tirgotāja stratēģijas.

Kā izmantot Money Flow Index tirdzniecībā?

1. Pārpirkuma un pārdošanas zonas

MFI vērtības virs 80 tiek uzskatītas par pārpirkuma zonu, kas var norādīt uz potenciālu cenu kritumu tuvākajā nākotnē. Savukārt MFI zem 20 norāda uz pārdošanas zonu, kas var signalizēt par iespējamu cenu pieaugumu.

2. Diverģences

MFI var palīdzēt identificēt cenu un naudas plūsmas nesakritības jeb diverģences. Piemēram, ja cena sasniedz jaunus maksimumus, bet MFI neveido jaunus maksimumus, tas var liecināt par vāju pircēju spiedienu un tuvāku cenu korekciju.

3. Apstiprinājums citiem indikatoriem

MFI bieži tiek kombinēts ar citiem indikatoriem, piemēram, RSI vai MACD, lai sniegtu precīzākus signālus. Apjoma iekļaušana MFI padara to īpaši vērtīgu, jo apjoms bieži apstiprina cenu kustību spēku.

MFI priekšrocības un ierobežojumi

Priekšrocības:

• Iekļauj gan cenu, gan apjoma datus, kas sniedz pilnīgāku tirgus attēlu.
• Palīdz noteikt pārpirkuma un pārdošanas apstākļus.
• Var identificēt diverģences, kas norāda uz iespējamu cenu pagriezienu.

Ierobežojumi:

• Var radīt viltus signālus, īpaši ļoti svārstīgā tirgū.
• Labāk darbojas kopā ar citiem indikatoriem un tirgus analīzes metodēm.

Secinājums

Money Flow Index ir efektīvs rīks algoritmiskajā tirdzniecībā, kas palīdz novērtēt tirgus noskaņojumu, iekļaujot apjoma efektu cenu analīzē. Izprotot tā aprēķinu un pielietojumu, tirgotāji var pieņemt labāk informētus lēmumus un uzlabot savu stratēģiju precizitāti. Tomēr, kā jebkuru tehnisko indikatoru, arī MFI ir ieteicams izmantot kopā ar citiem analīzes instrumentiem, lai samazinātu risku un palielinātu peļņas iespējas.