
Wyckoff Akkumulationsmuster im algorithmischen Handel
Das Wyckoff-Akkumulationsmuster ist ein entscheidendes Konzept in der technischen Analyse, das potenzielle Preisumkehrungen signalisiert, während institutionelle Investoren Aktien nach einem Abwärtstrend akkumulieren. Dieser Prozess entfaltet sich durch eindeutige Phasen – vom anfänglichen Verkaufs-„Climax“ bis zur anschließenden Aufwärtsphase – und unterstützt algorithmische Händler dabei, Strategien basierend auf Marktverhalten zu automatisieren. Durch die Erkennung dieser Phasen und die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen können Händler sich vorteilhaft im Markt positionieren und den Weg für signifikante finanzielle Gewinne ebnen.