Индикатор Money Flow Index (MFI) – Как да го използваме в търговията

AndyVentura • 11.05.2025 г., 15:14:45 ч.

Индикатор Money Flow Index (MFI) – Какво представлява и как да го използваме

Индикаторът Money Flow Index (MFI) е популярен технически индикатор, който комбинира ценовите движения и обемите на търговия, за да помогне на трейдърите да идентифицират потенциални обръщания на пазара и състояния на прекупеност или препродаденост. Той е известен още като “обемен стохастик” и е полезен инструмент при алгоритмичната търговия и техническия анализ.

Какво представлява Money Flow Index?

Money Flow Index измерва силата на паричния поток, влизащ и излизащ от даден финансов инструмент, като използва както ценовите данни, така и обема на търговия. Индикаторът варира между 0 и 100 и показва дали парите навлизат (покупки) или излизат (продажби) от пазара.

Формула за изчисление на MFI

Първо, изчисляваме типичната цена за всеки период:

$$Типична\ цена = \frac{Висока + Ниска + Затваряща\ цена}{3}$$

След това се изчислява паричният поток за периода:

$$Паричен\ поток = Типична\ цена \times Обем$$

Паричният поток се разделя на положителен и отрицателен въз основа на сравнението на типичната цена с тази от предходния период. След това се изчислява съотношението на паричния поток:

$$Паричен\ поток\ коефициент = \frac{Положителен\ паричен\ поток}{Отрицателен\ паричен\ поток}$$

Накрая MFI се изчислява като:

$$MFI = 100 - \frac{100}{1 + Паричен\ поток\ коефициент}$$

Как да интерпретираме MFI?

• Стойности над 80: Пазарът е в състояние на прекупеност, което може да е сигнал за потенциално обръщане или корекция надолу.
• Стойности под 20: Пазарът е препродаден, което може да означава предстоящо повишение.
• Дивергенции: Когато цената и MFI се движат в различни посоки, това може да е знак за слабост в текущото движение и възможна промяна.

Предимства на Money Flow Index

• Включва обема на търговия, който често се пренебрегва в други индикатори.
• Помага да се идентифицират скрити сигнали чрез дивергенции.
• Подходящ е за различни времеви рамки и пазари.

Ограничения на MFI

• Както всички технически индикатори, MFI не е 100% точен и може да дава фалшиви сигнали.
• При силни трендове може да остане в зоната на прекупеност или препродаденост продължително време.

Как да използваме MFI в алгоритмична търговия?

В алгоритмичната търговия MFI може да бъде интегриран като част от стратегия за вход и изход от позиции. Например:

• Автоматично откриване на сигнали за купуване при стойности под 20 и последващо повишение.
• Продажба при стойности над 80 и признаци на обръщане.
• Комбиниране с други индикатори като RSI или MACD за потвърждение.

Заключение

Индикаторът Money Flow Index е мощен инструмент, който съчетава ценови и обемни данни, предоставяйки по-богата информация за силата и посоката на пазара. За трейдърите и разработчиците на алгоритми той може да служи като ценен помощник за вземане на информирани решения и подобряване на търговските стратегии.